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期权、期货及其他衍生产品
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2022-01-25 01:30:06
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  • 译者序
  • 前言
  • 作者简介
  • 译者简介
  • 第1章 引言
  • 1.1 交易所市场
  • 1.2 场外市场
  • 1.3 远期合约
  • 1.4 期货合约
  • 1.5 期权合约
  • 1.6 交易员的种类
  • 1.7 对冲者
  • 1.8 投机者
  • 1.9 套利者
  • 1.10 危险
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第2章 期货市场的运作机制
  • 2.1 背景知识
  • 2.2 期货合约的规格
  • 2.3 期货价格收敛到即期价格
  • 2.4 保证金账户的运作
  • 2.5 场外市场
  • 2.6 市场报价
  • 2.7 交割
  • 2.8 交易员类型和交易指令类型
  • 2.9 制度
  • 2.10 会计和税收
  • 2.11 远期与期货合约的比较
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第3章 利用期货的对冲策略
  • 3.1 基本原理
  • 3.2 拥护与反对对冲的观点
  • 3.3 基差风险
  • 3.4 交叉对冲
  • 3.5 股指期货
  • 3.6 向前滚动对冲
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 附录3A 资本资产定价模型
  • 第4章 利率
  • 4.1 利率的种类
  • 4.2 利率的度量
  • 4.3 零息利率
  • 4.4 债券定价
  • 4.5 确定国库券零息利率
  • 4.6 远期利率
  • 4.7 远期利率合约
  • 4.8 久期
  • 4.9 曲率
  • 4.10 利率期限结构理论
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第5章 如何确定远期和期货价格
  • 5.1 投资资产与消费资产
  • 5.2 卖空交易
  • 5.3 假设与符号
  • 5.4 投资资产的远期价格
  • 5.5 提供已知中间收入的资产
  • 5.6 收益率为已知的情形
  • 5.7 对远期合约定价
  • 5.8 远期和期货价格相等吗
  • 5.9 股指期货价格
  • 5.10 货币的远期和期货合约
  • 5.11 商品期货
  • 5.12 持有成本
  • 5.13 交割选择
  • 5.14 期货价格与预期未来即期价格
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第6章 利率期货
  • 6.1 天数计算和报价惯例
  • 6.2 美国国债期货
  • 6.3 欧洲美元期货
  • 6.4 基于久期的期货对冲策略
  • 6.5 对于资产与负债组合的对冲
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第7章 互换
  • 7.1 互换合约的机制
  • 7.2 天数计算惯例
  • 7.3 确认书
  • 7.4 相对优势的观点
  • 7.5 互换利率的本质
  • 7.6 确定LIBOR/互换零息利率
  • 7.7 利率互换的定价
  • 7.8 期限结构的效应
  • 7.9 固定息与固定息货币互换
  • 7.10 固定息与固定息货币互换的定价
  • 7.11 其他货币互换
  • 7.12 信用风险
  • 7.13 其他类型的互换
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第8章 证券化与2007年信用危机
  • 8.1 证券化
  • 8.2 美国住房市场
  • 8.3 问题出在哪里
  • 8.4 危机的后果
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第9章 OIS贴现、信用以及资金费用
  • 9.1 无风险利率
  • 9.2 OIS利率
  • 9.3 当用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值
  • 9.4 OIS还是LIBOR：哪一个正确
  • 9.5 信用风险：CVA和DVA
  • 9.6 融资费用
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第10章 期权市场机制
  • 10.1 期权类型
  • 10.2 期权头寸
  • 10.3 标的资产
  • 10.4 股票期权的细节
  • 10.5 交易
  • 10.6 佣金
  • 10.7 保证金
  • 10.8 期权结算公司
  • 10.9 监管制度
  • 10.10 税收
  • 10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券
  • 10.12 场外市场
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第11章 股票期权的性质
  • 11.1 影响期权价格的因素
  • 11.2 假设与记号
  • 11.3 期权价格的上限与下限
  • 11.4 看跌-看涨平价关系式
  • 11.5 无股息股票上看涨期权
  • 11.6 无股息股票上看跌期权
  • 11.7 股息对于期权的影响
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第12章 期权交易策略
  • 12.1 保本债券
  • 12.2 包括单一期权与股票的策略
  • 12.3 差价
  • 12.4 组合
  • 12.5 具有其他收益形式的组合
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 第13章 二叉树
  • 13.1 一步二叉树模型与无套利方法
  • 13.2 风险中性定价
  • 13.3 两步二叉树
  • 13.4 看跌期权例子
  • 13.5 美式期权
  • 13.6 Delta
  • 13.7 选取u和d使二叉树与波动率吻合
  • 13.8 二叉树公式
  • 13.9 增加二叉树的步数
  • 13.10 使用DerivaGem软件
  • 13.11 其他标的资产上的期权
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 附录13A 由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式
  • 第14章 维纳过程和伊藤引理
  • 14.1 马尔科夫性质
  • 14.2 连续时间随机过程
  • 14.3 描述股票价格的过程
  • 14.4 参数
  • 14.5 相关过程
  • 14.6 伊藤引理
  • 14.7 对数正态分布的性质
  • 小结
  • 推荐阅读
  • 练习题
  • 作业题
  • 附录14A 伊藤引理的推导
  • 第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
  • 15.1 股票价格的对数正态分布性质
  • 15.2 收益率的分布
  • 15.3 收益率期望
  • 15.4 波动率
  • 15.5 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的概念
  • 15.6 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的推导
  • 15.7 风险中性定价
  • 15.8 布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式
  • 15.9 累积正态分布函数
  • 15.10 权证与雇员股票期权
  • 15.11 隐含波动率
  • 15.12 股息
  • 小结
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  • 练习题
  • 作业题
  • 附录15A 布莱克-斯科尔斯-默顿公式的证明
  • 第16章 雇员股票期权
  • 16.1 合约的设计
  • 16.2 期权会促进股东与管理人员利益的一致吗
  • 16.3 会计问题
  • 16.4 定价
  • 16.5 倒填日期丑闻
  • 小结
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  • 练习题
  • 作业题
  • 第17章 股指期权与货币期权
  • 17.1 股指期权
  • 17.2 货币期权
  • 17.3 支付已知股息率的股票期权
  • 17.4 欧式股指期权的定价
  • 17.5 欧式货币期权的定价
  • 17.6 美式期权
  • 小结
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  • 第18章 期货期权
  • 18.1 期货期权的特性
  • 18.2 期货期权被广泛应用的原因
  • 18.3 欧式即期期权和欧式期货期权
  • 18.4 看跌-看涨期权平价关系式
  • 18.5 期货期权的下限
  • 18.6 采用二叉树对期货期权定价
  • 18.7 期货价格在风险中性世界的漂移率
  • 18.8 期货期权定价的布莱克模型
  • 18.9 美式期货期权与美式即期期权
  • 18.10 期货式期权
  • 小结
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  • 练习题
  • 作业题
  • 第19章 希腊值
  • 19.1 例解
  • 19.2 裸露头寸和带保头寸
  • 19.3 止损交易策略
  • 19.4 Delta对冲
  • 19.5 Theta
  • 19.6 Gamma
  • 19.7 Delta、Theta和Gamma之间的关系
  • 19.8 Vega
  • 19.9 Rho
  • 19.10 对冲的现实性
  • 19.11 情景分析
  • 19.12 公式的推广
  • 19.13 资产组合保险
  • 19.14 股票市场波动率
  • 小结
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  • 作业题
  • 附录19A 泰勒级数展开和对冲参数
  • 第20章 波动率微笑
  • 20.1 为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的
  • 20.2 外汇期权
  • 20.3 股票期权
  • 20.4 其他刻画波动率微笑的方法
  • 20.5 波动率期限结构与波动率曲面
  • 20.6 希腊值
  • 20.7 模型的作用
  • 20.8 当价格预计有大幅度跳跃时
  • 小结
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  • 作业题
  • 附录20A 由波动率微笑来确定隐含风险中性分布
  • 第21章 基本数值方法
  • 21.1 二叉树
  • 21.2 利用二叉树对股指、货币与期货合约上的期权定价
  • 21.3 支付股息股票的二叉树模型
  • 21.4 构造树形的其他方法
  • 21.5 参数依赖于时间
  • 21.6 蒙特卡罗模拟法
  • 21.7 方差缩减程序
  • 21.8 有限差分法
  • 小结
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  • 第22章 风险价值度
  • 22.1 VaR测度
  • 22.2 历史模拟法
  • 22.3 模型构建法
  • 22.4 线性模型
  • 22.5 二次模型
  • 22.6 蒙特卡罗模拟
  • 22.7 不同方法的比较
  • 22.8 压力测试与回顾测试
  • 22.9 主成分分析法
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  • 作业题
  • 第23章 估计波动率和相关系数
  • 23.1 估计波动率
  • 23.2 指数加权移动平均模型
  • 23.3 GARCH（1，1）模型
  • 23.4 模型选择
  • 23.5 极大似然估计法
  • 23.6 采用GARCH（1，1）模型来预测波动率
  • 23.7 相关系数
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  • 第24章 信用风险
  • 24.1 信用评级
  • 24.2 历史违约概率
  • 24.3 回收率
  • 24.4 由债券收益率溢差来估计违约概率
  • 24.5 违约概率估计的比较
  • 24.6 利用股价估计违约概率
  • 24.7 衍生产品交易中的信用风险
  • 24.8 违约相关性
  • 24.9 信用VaR
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  • 第25章 信用衍生产品
  • 25.1 信用违约互换
  • 25.2 CDS定价
  • 25.3 信用指数
  • 25.4 固定券息的使用
  • 25.5 CDS远期合约与期权
  • 25.6 篮筐式CDS
  • 25.7 总收益互换
  • 25.8 债务抵押债券
  • 25.10 合成CDO的定价
  • 25.11 其他模型
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  • 第26章 特种期权
  • 26.1 组合期权
  • 26.2 永续美式看涨与看跌期权
  • 26.3 非标准美式期权
  • 26.4 缺口期权
  • 26.5 远期开始期权
  • 26.6 棘轮期权
  • 26.7 复合期权
  • 26.8 选择人期权
  • 26.9 障碍期权
  • 26.10 二元式期权
  • 26.11 回望式期权
  • 26.12 喊价式期权
  • 26.13 亚式期权
  • 26.14 资产交换期权
  • 26.15 涉及多种资产的期权
  • 26.16 波动率和方差互换
  • 26.17 静态期权复制
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  • 第27章 再谈模型和数值算法
  • 27.1 布莱克-斯科尔斯-默顿的替代模型
  • 27.2 随机波动率模型
  • 27.3 IVF模型
  • 27.4 可转换债券
  • 27.5 路径依赖型衍生产品
  • 27.6 障碍期权
  • 27.7 两个相关资产上的期权
  • 27.8 蒙特卡罗模拟与美式期权
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  • 第28章 鞅与测度
  • 28.1 风险市场价格
  • 28.2 多个状态变量
  • 28.3 鞅
  • 28.4 计价单位的其他选择
  • 28.5 多个因子情形下的推广
  • 28.6 改进布莱克模型
  • 28.7 资产交换期权
  • 28.8 计价单位变换
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  • 第29章 利率衍生产品：标准市场模型
  • 29.1 债券期权
  • 29.2 利率上限和下限
  • 29.3 欧式利率互换期权
  • 29.4 OIS贴现
  • 29.5 利率衍生产品的对冲
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  • 第30章 曲率、时间与Quanto调整
  • 30.1 曲率调整
  • 30.2 时间调整
  • 30.3 Quanto
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  • 附录30A 曲率调整公式的证明
  • 第31章 利率衍生产品：短期利率模型
  • 31.1 背景
  • 31.2 均衡模型
  • 31.3 无套利模型
  • 31.4 债券期权
  • 31.5 波动率结构
  • 31.6 利率树形
  • 31.7 建立树形的过程
  • 31.8 校正
  • 31.9 利用单因子模型进行对冲
  • 小结
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  • 第32章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线
  • 32.1 Heath，Jarrow和Morton模型
  • 32.2 LIBOR市场模型
  • 32.3 对多种零息曲线的处理方法
  • 32.4 联邦机构住房抵押证券
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  • 第33章 再谈互换
  • 33.1 标准交易的变形
  • 33.2 复合互换
  • 33.3 货币互换
  • 33.4 更复杂的互换
  • 33.5 股权互换
  • 33.6 具有内含期权的互换
  • 33.7 其他互换
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  • 第34章 能源与商品衍生产品
  • 34.1 农产品
  • 34.2 金属
  • 34.3 能源产品
  • 34.4 商品价格模型
  • 34.5 气候衍生产品
  • 34.6 保险衍生产品
  • 34.7 气候与保险衍生产品定价
  • 34.8 能源生产商如何对冲风险
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  • 第35章 实物期权
  • 35.1 资本投资评估
  • 35.2 风险中性定价的推广
  • 35.3 估计风险市场价格
  • 35.4 对业务的评估
  • 35.5 投资机会中期权的定价
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  • 第36章 重大金融损失与借鉴
  • 36.1 所有衍生产品使用者的教训
  • 36.2 对于金融机构的教训
  • 36.3 对于非金融机构的教训
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  • 术语表
  • 附录A DerivaGem软件
  • 附录B 世界上的主要期权期货交易所
  • 附录C x≤0时N（x）的取值
  • 附录D x≥0时N（x）的取值
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