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金融计量方法系列教材•数理金融学_金融衍生品定价、对冲和套利分析
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金融计量方法系列教材•数理金融学_金融衍生品定价、对冲和套利分析
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目录
作者简介
扉页
版权页
前言
绪论
第一章 数理金融学的渊源
第二章 均值方差证券投资组合选择模型
第三章 资本资产定价模型
第四章 套利定价理论
第五章 传统β资产定价理论与随机贴现理论
第六章 鞅理论及其应用
第七章 证券价格的维纳过程和小概率事件
第八章 连续时间下金融资产定价预备知识
第九章 无风险套利原理与衍生产品定价
第十章 离散型股票期权定价
第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论
第十二章 欧式期权价格的敏感性指标
第十三章 利率期限结构理论
第十四章 固定收益证券及其衍生品定价
第十五章 固定收益证券风险管理
第十六章 外汇期权及其定价
第十七章 股指期货及其定价
第十八章 封闭式基金套利分析及案例
第十九章 ETF、LOF及权证套利
索引(各章关键词)
后记
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