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风险管理与金融机构
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风险管理
金融机构
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风险管理与金融机构
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致中国读者
推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言
目录
第1章 引言
第2章 银行
第3章 保险公司和养老基金
第4章 共同基金和对冲基金
第5章 金融产品
第6章 2007年信用危机
第7章 交易员如何管理风险暴露
第8章 利率风险
第9章 风险价值度
第10章 波动率
第11章 相关性与Copula函数
第12章 《巴塞尔协议I》、《巴塞尔协议Ⅱ》和《偿付能力法案Ⅱ》
第13章 《巴塞尔协议2.5》、《巴塞尔协议Ⅲ》和《多德-弗兰克法案》
第14章 市场风险：历史模拟法
第15章 市场风险：模型构建法
第16章 信用风险：估测违约概率
第17章 衍生产品中的对手信用风险
第18章 信用风险价值度
第19章 情景分析和压力测试
第20章 操作风险
第21章 流动性风险
第22章 模型风险
第23章 经济资本金与RAROC
第24章 管理人员应避免的风险管理错误
附录A 利率复利频率
附录B 零息利率、远期利率及零息收益率曲线
附录C 远期合约和期货合约的定价
附录D 互换合约定价
附录E 欧式期权定价
附录F 美式期权定价
附录G 泰勒级数展开
附录H 特征向量和特征值
附录I 主成分分析法
附录J 对信用迁移矩阵的处理
附录K 信用违约互换的定价
附录L 合成CDO及其定价
练习题答案
术语表
DerivaGem软件说明
x≤0时N（x）的取值
x≥0时N（x）的取值
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