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金融计量方法系列教材•数理金融学_金融衍生品定价、对冲和套利分析
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第二章　均值方差证券投资组合选择模型

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2022-01-23 09:10:01
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  • 作者简介
  • 扉页
  • 版权页
  • 前言
  • 绪论
  • 第一章　数理金融学的渊源
  • 第二章　均值方差证券投资组合选择模型
  • 第三章　资本资产定价模型
  • 第四章　套利定价理论
  • 第五章　传统β资产定价理论与随机贴现理论
  • 第六章　鞅理论及其应用
  • 第七章　证券价格的维纳过程和小概率事件
  • 第八章　连续时间下金融资产定价预备知识
  • 第九章　无风险套利原理与衍生产品定价
  • 第十章　离散型股票期权定价
  • 第十一章　布莱克-斯科尔斯期权定价理论
  • 第十二章　欧式期权价格的敏感性指标
  • 第十三章　利率期限结构理论
  • 第十四章　固定收益证券及其衍生品定价
  • 第十五章　固定收益证券风险管理
  • 第十六章　外汇期权及其定价
  • 第十七章　股指期货及其定价
  • 第十八章　封闭式基金套利分析及案例
  • 第十九章　ETF、LOF及权证套利
  • 索引（各章关键词）
  • 后记
  • 教师反馈及课件申请表
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