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固定收益证券与衍生品：原理与应用-陈松男
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第三篇 债券风险、评价与信用评级篇

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2022-02-18 20:10:18
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  • 总序
  • 序言
  • 第一篇 国内与国际债券市场篇
    • 第1章 债券市场概念
    • 1.2 债券的种类与特征
    • 1.3 外国债券与外币债券
    • 1.4 投资外币计价国际债券的风险与优点
    • 1.5 发行人发行债券的一般审查程序
    • 1.6 国内外交易所的一般款项交割流程
    • 1.7 债券应计利息的计算
    • 1.8 国际主要债券市场
    • 第2章 离岸债券市场与国际债券市场
    • 2.2 国际债券市场的结构
    • 2.3 离岸债券市场的交易规范与清算制度
    • 2.4 债券的计息期
    • 2.5 预扣利息所得税
    • 2.6 二级离岸债券市场
    • 2.7 国内与离岸债券二级市场的联系
    • 2.8 结论
  • 第二篇 利率期限结构篇
    • 第3章 利率期限结构的实务意义与建构
    • 3.2 建立利率期限结构的重要性：实务意义
    • 3.3 零息债券利率期限结构的建立
    • 3.4 公司债利率期限结构
    • 3.5 远期利率的计算
    • 3.6 结论
    • 第4章 人民币利率与美元Libor利率期限结构的建立
    • 4.2 人民币到期收益率曲线的计算
    • 4.3 美元Libor利率曲线
    • 4.4 建构到期收益率曲线的Matlab程序代码
    • 4.5 结论
    • 第5章 利率期限结构理论
    • 5.1 市场期望论
    • 5.2 流动性偏好理论
    • 5.3 市场区隔论
    • 5.4 经济循环与未来通货膨胀对利率期限结构及价格的影响
    • 5.5 利率期限结构的补充要点
    • 5.6 结论
  • 第三篇 债券风险、评价与信用评级篇
    • 第6章 债券的投资风险与评价
    • 6.2 债券投资的风险
    • 6.3 债券的评价：评价日与利息支付日相同
    • 6.4 在非利息支付日的债券评价
    • 6.5 可赎回债券的评价
    • 6.6 债券价格与债券应得收益率的关系
    • 6.7 应得收益率与债券利率对债券价格的影响
    • 6.8 债券价格与到期日的关系
    • 6.9 债券的通货膨胀风险与规避策略
    • 6.10 结论
    • 第7章 债券应得收益率的决定与经济意义
    • 7.1 债券收益率的不同评估方法
    • 7.2 税后债券到期收益率的计算
    • 7.3 债券总收益率的组成部分与计算
    • 7.4 债券应得收益率的经济意义
    • 7.5 结论
    • 第8章 债券信用等级的评级与倒闭预测模型
    • 8.2 债券信用质量等级的评鉴方法
    • 8.3 倒闭预测模型
    • 8.4 CAPM的Beta是否可解释信用风险
    • 8.5 结论
    • 附录8A 国内信用评级与内涵
    • 附录8B 区别分析：以财务比率衡量信用风险
    • 第9章 预测财务不健全公司的区别模型与默顿及KMV模型：中国台湾公司实证分析
    • 9.2 区别模型验证的准确度
    • 9.3 默顿与KMV信用违约概率的预测模型
    • 9.4 结论
  • 第四篇 利率敏感度分析与债券利率风险免疫篇
    • 第10章 债券价格的利率敏感度分析：久期与凸性风险
    • 10.2 债券价格敏感度的衡量
    • 10.3 麦考利久期
    • 10.4 Fisher-Weil久期
    • 10.5 修正后的久期
    • 10.6 修正后的久期(D)与麦考利久期Dm的关系
    • 10.7 债券的凸性风险与特性
    • 10.8 债券投资组合的久期与凸性风险
    • 10.9 可赎回债券的久期与凸性
    • 10.10 久期的相关性质
    • 10.11 结论
    • 第11章 利率风险免疫策略与债券组合管理
    • 11.2 利率风险免疫策略的意义
    • 11.3 以债券投资收入为目的的利率风险免疫
    • 11.4 应付未来负债偿还或应达到目标金额的利率风险免疫
    • 11.5 现金配对免疫策略
    • 11.6 利率风险免疫策略
    • 11.7 条件免疫法
    • 11.8 积极性的债券投资管理策略
    • 11.9 结论
  • 第五篇 可转换公司债篇
    • 第12章 可转换公司债的价格行为与评价
    • 12.2 可转换债券的价格行为
    • 12.3 传统评价方法
    • 12.4 可转换债券的基本评价
    • 12.5 可转换债券评价对债券利息的处理
    • 12.6 可转换债券评价对股息的处理
    • 12.7 可转换债券评价与赎回权
    • 12.8 CB价格与回售条款
    • 12.9 CB价格与重设转换价格条款
    • 12.10 CB价格与平均价格条款
    • 12.11 结论
    • 第13章 可转换公司债套利及对冲策略
    • 13.2 长期投资与资产配置策略
    • 13.3 Delta对冲套利
    • 13.4 股价前景与CB交易策略
    • 13.5 可转债的一般套利
    • 13.6 结论
    • 第14章 可转换公司债资产互换
    • 14.2 资产互换的风险
    • 14.3 资产互换重要条款范例
    • 14.4 资产互换的过程
    • 14.5 结论
  • 第六篇 利率互换篇
    • 第15章 利率互换与远期利率协议
    • 15.2 利率互换的定义
    • 15.3 互换利率的评价
    • 15.4 互换率的意义与决定
    • 15.5 远期利率协议
    • 15.6 利率互换与远期利率协议的关系
    • 15.7 利率互换的另一拆解
    • 15.8 结论
    • 第16章 利率互换与外汇互换的国际套利策略
    • 16.2 对换率与换汇的基本认识
    • 16.3 换汇或利率互换的基本程序
    • 16.4 4种常见的换汇(换率)与换汇净值的决定
    • 16.5 换汇利率与公司债券利率的关系
    • 16.6 换汇与换率市场的相关事项
    • 16.7 互换期权
    • 16.8 结论
    • 第17章 以换率与换汇降低债券融资成本
    • 17.2 换汇与换率的相对利益
    • 17.3 促成换汇(换率)的经济理由：国际金融市场的不完全因素
    • 17.4 利用换汇及换率寻求最低融资成本的案例
    • 17.5 结论
    • 第18章 固定期限互换与互换期权
    • 18.2 固定期限互换合约
    • 18.3 利率互换期权
    • 18.4 结论
  • 第七篇 利率二叉树债券评价篇
    • 第19章 BDT利率二叉树模型
    • 19.2 决定即期利率
    • 19.3 利率二叉树模型的建构
    • 19.4 结论
    • 第20章 纯债券、可赎回与可回售债券的评价：二叉树模型的应用
    • 20.2 纯债券的评价
    • 20.3 可赎回债券的评价
    • 20.4 有回售权债券的评价
    • 20.5 有效久期及有效凸性风险
    • 20.6 利率二叉树建构的计算机程序：Quick Basic
    • 20.7 结论
  • 第八篇 利率期权与利率风险对冲篇
    • 第21章 利率期权与利率风险的规避
    • 21.2 利率看涨期权
    • 21.3 利率看跌期权
    • 21.4 利率风险的规避
    • 21.5 利率看跌/看涨期权平价关系
    • 21.6 欧式利率期权的评价
    • 21.7 结论
    • 第22章 利率上下限期权
    • 22.2 上限期权的特征、现金流量及最高有效利率
    • 22.3 下限期权的特征、现金流量及最低有效利率
    • 22.4 上下限期权平价关系
    • 22.5 利率上下限期权评价
    • 22.6 结论
  • 第九篇 短期利率期货篇
    • 第23章 短期利率期货的特征、损益与规避利率风险策略
    • 23.2 经济效益
    • 23.3 票据期货的特征及损益结算
    • 23.4 买进利率期货：锁住投资收益率
    • 23.5 出售利率期货：锁住未来的借款利率
    • 23.6 缩短票据的到期日
    • 23.7 延长票据的到期日
    • 23.8 合成利率票据
    • 23.9 多期对冲——系列策略
    • 23.10 多期对冲——堆集策略
    • 23.11 作为利率互换的工具
    • 23.12 结论
    • 第24章 短期利率期货的套利策略
    • 24.2 以商业票据进行套利
    • 24.3 以利率互换进行套利
    • 24.4 价差交易
    • 24.5 结论
    • 第25章 离岸美元利率期货与利率风险的规避
    • 25.2 离岸美元TD期货市场
    • 25.3 离岸美元期货的隐含远期利率
    • 25.4 FRA及隐含远期利率风险的规避
    • 25.5 结论
  • 第十篇 利率结构式产品篇
    • 第26章 抵押担保债权凭证
    • 26.2 常见信用衍生商品的介绍
    • 26.3 抵押担保债权凭证
    • 26.4 传统型抵押担保债权凭证对参与者的影响
    • 26.5 合成型抵押担保债权凭证架构分析
    • 26.6 信用增强的方式
    • 第27章 玉山银行债券资产证券化产品
    • 27.2 产品个案条款
    • 27.3 商品的票面利率与发行价格
    • 27.4 资产池的相关内容
    • 27.5 数值分析结果
    • 27.6 结论
    • 第28章 价差型保本票据
    • 28.2 设计与操作概念
    • 28.3 票据的特性
    • 28.4 价差型保本票据商品实例
    • 28.5 结论
    • 第29章 逆浮动Libor利率挂钩债券
    • 29.2 产品的特色与优点
    • 29.3 计息方式分析
    • 第30章 美元区间保本票据
    • 30.2 产品介绍
    • 30.3 产品重要特征
    • 30.4 产品的收益与风险
    • 30.5 产品拆解
    • 30.6 投资人收益分析
    • 30.7 发行商对冲策略
    • 第31章 固定期限利率互换利差挂钩债券
    • 31.2 各种不同情况下的收益率
    • 31.3 投资人面临的风险
    • 31.4 发行商的策略分析
    • 31.5 投资人的投资策略分析
    • 第32章 可赎回雪球型结构债券
    • 32.2 产品介绍
    • 32.3 产品收益分析
    • 32.4 投资人的风险
    • 32.5 发行者对冲策略
    • 32.6 结论
    • 第33章 逆浮动利率挂钩式债券
    • 33.2 产品风险分析
    • 33.3 产品特色解析
    • 33.4 计息分析
    • 33.5 收益分析
    • 33.6 收益率情境分析
    • 第34章 每日利率区间型挂钩式债券
    • 34.2 计息方式
    • 34.3 发行银行的风险
    • 34.4 发行银行的对冲方法
    • 34.5 投资人收益情境分析
    • 34.6 结论
    • 第35章 “金葵花”中国行业领袖港币理财计划
    • 35.2 产品重要特征
    • 35.3 产品特色分析
    • 35.4 到期收益分析
    • 35.5 投资人风险分析
    • 第36章 美元日进斗金：汇率挂钩债券
    • 36.2 产品展示表
    • 36.3 产品特色
    • 36.4 发行情境分析
    • 36.5 收益情境分析
    • 36.6 产品拆解
    • 36.7 投资人风险分析
    • 36.8 发行商风险分析
    • 36.9 结论
  • 参考文献
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