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债券组合投资
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2022-01-24 20:26:58
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  • 丛书序（英文版）
  • 丛书介绍
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  • 译者序
  • 致谢
  • 前言
  • 第1章 风险与收益
    • 1.1 固定收益产品的风险因子
    • 1.2 度量风险的方法
    • 1.3 四种主要风险因子
    • 1.4 建立投资组合的“结构化”方法
    • 1.5 回顾与展望
  • 第2章 构建基石
    • 2.1 风险测度与相对价值套利的期权方法
    • 2.2 远期定价
    • 2.3 资产互换
    • 2.4 情景分析估值
    • 2.5 β：风险修正和资产聚集
  • 第3章 资产组合结构
    • 3.1 理解利差
    • 3.2 理解蝴蝶策略（蝶式策略）
    • 3.3 凸性和时间消减
    • 3.4 获取风险溢价
    • 3.5 抵押支持债券资产滚动中的结构性价值
    • 3.6 期权合约中的结构性价值
    • 3.7 互换和结构性阿尔法
    • 3.8 CDS交易中的结构性价值
    • 3.9 均值回归：直接期权交易的结构性价值
    • 3.10 市政债券的结构性价值
    • 3.11 波动性与货币套利交易
    • 3.12 汇率和利率市场的互动
    • 3.13 购者自慎
  • 第4章 宏观分析
    • 4.1 模型建立中的宏观经济学
    • 4.2 信贷市场中关联风险的宏观驱动因素
    • 4.3 基础宏观分析的风险管理：预测β
    • 4.4 新的宏观分析：当政府也是市场参与者时
  • 第5章 复制
    • 5.1 期货合约的杠杆效应
    • 5.2 复制
    • 5.3 固定收益ETFs
  • 第6章 压力测试与尾部风险管理
    • 6.1 压力测试
    • 6.2 尾部风险管理
    • 6.3 波动性的行为
  • 第7章 资产配置中的债券
    • 7.1 资产配置
    • 7.2 债券组合中的股权风险
    • 7.3 资产组合管理中的尾部风险
    • 7.4 杠杆限制下的持仓
  • 后记
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