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现金流建模边学边练
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译者序

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2022-01-25 02:45:33
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  • 编委会
  • 前言
  • 致谢
  • 作者简介
  • 译者序
  • 导言
  • 第1章 日期和时间
    • 在Inputs工作表里的日期和时间的表示
    • 建模练习1.2：现金流模型——日期和时间
    • 工具箱
  • 第2章 资产池产生的现金流
    • 基于信贷产品层次的现金流生成预测和基于资产池代表产品的现金流生成预测两种方法中的资产
    • 模型里是如何展示资产现金流的产生的
    • Inputs工作表中的资产产生的现金流的预测
    • 建模练习2.1：Inputs工作表关于资产的假设条件和Vectors工作表
    • 在Cash Flow工作表中的资产池现金流预测的生成
    • 工具箱
  • 第3章 提前偿付
    • 提前偿付的表示方法
    • 建模练习3.1：历史提前偿付分析和预期提前偿付曲线的绘制
    • 建模练习3.2：将提前偿付预测整合到资产摊销分析里
  • 工具箱
    • 项目建模中的提前偿付曲线
    • 创建历史损失曲线
    • 建模练习4.2：创建历史的和预测的损失曲线
    • 分析历史的损失曲线
    • 预测损失曲线
    • 建模练习4.2续
    • 整合损失预测
    • 建模练习4.3：在资产摊销中整合违约
  • 第5章 损失追偿
    • 建模练习5.1：历史追偿数据分析
    • 在一个现金流模型里预测追偿
    • 关于追偿的最后说明
  • 第6章 负债和现金流瀑布
    • 资金偿付的优先次序和现金流瀑布
    • 负债类型
    • 建模练习6.2：计算现金流瀑布中的利息
    • 理解基础资产和负债之间的相互作用
  • 第7章 高级负债结构：触发器、利率互换和储备金账户
    • 触发器和它们对负债结构的影响
    • 建模练习7.1：在交易中引入触发器
    • 互换
    • 建模练习7.2：引入基本的利率互换工具
    • 互换工具最后的注意事项
  • 建模练习7.3：引入资金支持的储备金账户
    • 内部测试
    • 建模练习8.2：到期金额的测试
    • 建模练习8.3：资产池本金测试
    • 产品表现的分析
    • 建模练习8.4：计算月度收益率
    • 建模练习8.6：计算修正存续期
    • 输出数据报告
  • 建模练习8.7：创建输出数据报告
    • 回顾整个模型
    • 改变本金分配方法
    • 改变追偿率和追偿滞后时间
    • 掉期的价值
    • 更多的测试
  • 第10章 使用VBA实现自动化
    • VISUAL BASIC编辑器
    • VBA编码
    • 打印和单变量求值的简单自动化操作
    • 建模练习10.1：自动化打印过程
    • 建模练习10.2：自动化单变量求值寻找最优的高级比率
    • 自动化生成情境
    • 模型练习10.4：创建交易情境生成器
    • 在Excel中使用宏
  • 第11章 总结
    • 从投资银行家的角度
    • 从投资者的角度
    • 从证券发行人的角度
    • 从金融担保人的角度
    • 从全局来看
  • 修正存续期
  • 关于网络资源
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