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预见相关性：风险管理新范例
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第2章 相关性理论

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2022-01-23 10:17:40
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  • 丛书序一（厉以宁）
  • 丛书序二（何帆）
  • 译者序
  • 导言
  • 第1章 相关经济学
    • 1.2 相关系数有多大
    • 1.3 相关性的经济含义
    • 1.4 相关性的经济学模型
    • 1.5 影响相关性的其他因素
  • 第2章 相关性理论
    • 2.2 Copulas
    • 2.3 相关性的测度
    • 2.4 准确相关性的价值
  • 第3章 相关性模型
    • 3.1 移动平均法和指数平滑法
    • 3.2 向量GARCH模型
    • 3.3 向量GARCH模型的矩阵表达式和结果
    • 3.4 不变条件相关系数
    • 3.5 正交GARCH模型
    • 3.6 动态条件相关模型
    • 3.7 可替代方法和扩展数据集
  • 第4章 动态条件相关系数模型
    • 4.1 去GARCH化
    • 4.2 估计似相关系数
    • 4.3 DCC模型中的尺度重调
    • 4.4 DCC模型的估计
  • 第5章 DCC模型的表现
    • 5.2 实证表现
  • 第6章 MacGyver方法
  • 第7章 广义的DCC模型
    • 7.2 全球股票和债券回报的相关性估计
  • 第8章 因子DCC模型
    • 8.2 因子模型的估计
  • 第9章 预测相关性
    • 9.1 预测
    • 9.2 长期预测
    • 9.3 样本内的套期保值行为
    • 9.4 样本外的套期保值
    • 9.5 2007年夏季的风险预测
  • 第10章 信用风险和相关性
  • 第11章 DCC模型的计量经济学分析
    • 11.1 方差定向
    • 11.2 相关系数定向
    • 11.3 DCC模型的渐进分布
  • 第12章 结论
  • 参考文献
  • 出版说明
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