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结构化产品和相关信用衍生品
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2022-01-25 03:46:34
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  • 丛书序一
  • 丛书序二
  • 译者序
  • 前言
  • 致谢
  • 作者简介
  • 合作者
  • 第一部分 背景
    • 第1章 概述
    • 第2章 结构化金融运营公司：SIV、SLV和其他结构化载体
      • 结构化金融运营公司的定义
      • 结构化金融运营公司的类型
      • 结构化投资载体
      • SLV和混合型SLV
      • SFOC到2006年为止的风险历史
      • 2007年的流动性危机
  • 第二部分 消费者类资产支持证券
    • 第3章 住宅类资产支持证券
      • 市场概览
      • 担保品表现
      • 自愿偿还
      • 可调整利率偿付分析
      • 只付利息抵押贷款的偿付分析
      • 固定利率还款分析
      • 影响自愿还款的其他因素
      • 担保品的信用表现
      • 非自愿还款（违约）
      • 其他影响非自愿偿还率的因素
      • 结构因素
      • 资产支持信用违约互换
      • ABX.HE指数
    • 第4章 信用卡资产支持证券
      • 信用卡证券化的背景
      • 信用卡资产支持证券的结构
    • 第5章 汽车类资产支持证券
      • 发行
      • 结构
      • 发行人担保品简介
      • 担保品表现
      • 拖欠和损失率
      • 估值
      • 汽车租赁
    • 第6章 学生贷款资产支持证券
      • 背景
      • 贷款类型
      • 贷款状态
      • 利率
      • 提前还款
      • 发行
      • 典型债券产品结构
      • 风险
      • 学生贷款ABS特征
    • 第7章 小微企业贷款资产支持证券
      • 小微企业管理局
      • SBA 7（a）贷款担保计划
      • SBA 7（a）贷款特点
      • SBA 7（a）贷款无担保部分证券化
      • 传统小微企业贷款证券化
      • 小微企业SBA 7（a）贷款的损失情况——BancLab LLC数据
    • 第8章 次级资产支持证券信用违约互换的估值
      • 信用违约互换
      • 次级资产支持证券信用违约互换的现收现付结构
      • 利息短缺相关问题
      • 利率上调
      • 实物交收
      • 用信用违约互换来对冲
      • 无预付！
      • 信用违约互换价格VS.现金债券价格
      • CDS利差等于参考债券息票利差时的估值
      • 无预付对冲
      • 情景分析的价值
      • 抵押债券池场景是如何建立的
  • 第三部分 债务担保证券
    • 第9章 CDO的基础知识
      • CDO发展的历史回顾
      • CDO基础知识
      • CDO交易过程中的参与者
      • 设立CDO的目的
      • CDO结构
      • CDO的产品周期
      • 内含提前赎回权
      • 覆盖检验
      • 特殊的触发机制：面值保护和涡旋特征
      • 质量检验
      • 控制级的特殊权力
      • CDO的资金来源和使用
      • 对CDO的正确理解、片面理解和谬见
    • 第10章 CDO的资产类型
      • 构建CDO投资组合
      • 贷款担保证券和投机级公司抵押债务
      • 杠杆贷款作为抵押资产
      • ABS CDO
      • 中间市场CLO
      • TruPS
      • 欧洲CDO
    • 第11章 信用衍生品与合成型CDO
      • 单一卖方信用违约互换
      • CDS指数
      • 指数分级、互换、合成型权益以及CDO
      • 合成型CDO产品
      • 相关性
      • 附录11A 指数的资格限定
      • 附录11B 现金结算机制
    • 第12章 CDO产品业绩
      • 年度偏差造成的评级波动统计
      • 投资回报数据可能并不有效
      • 从市场的角度看资产管理者
      • 案例研究
      • 信用评级机构对管理人的看法
      • 权益投资者应该寻找有权益利益的管理人吗
      • 优秀业绩是运气使然还是能力取得
      • 市场效率与管理者业绩
      • 缺乏CDO度量基准
      • CDO评级迁移
      • 流动性考量
      • 投资者该如何应对
      • 附录12A 评级机构报告
    • 第13章 CDO权益
      • 什么是CDO权益
      • CDO权益的优势何在
      • CDO权益的风险何在
      • 投资者如何投资CDO权益
      • 权益现金流从何而来
      • 投资CDO权益的最佳时机
      • 典型的权益生命周期
      • 如何度量业绩
      • 产品业绩
      • 其他数据源对权益业绩有何洞见
      • CDO权益业绩的驱动力
      • 投资者如何分析权益回报
      • 附录13A 提前赎回条款的价值
  • 第四部分 商业房地产
    • 第14章 商业房地产抵押支持证券
      • 什么是商业房地产抵押支持证券
      • 商业房地产贷款特征
      • CMBS产品分析与估值
      • CMBS的交易
      • CMBS的业绩
      • 谁应该以及已经投资于CMBS产品
    • 第15章 理解管理型商业房地产债务担保证券
      • B级证券、夹层贷款、优先股和耙子债券市场的发展
      • 商业房地产CDO产品的发展
      • 理解担保资产：夹层贷款、B级证券、耙子债券和优先股
      • 附录15A 认可服务实践的定义
      • 附录15B B级证券：低级份额的权利
    • 第16章 合成型商业房地产债务担保证券
      • 合成型CRE CDO市场的发展与演进
      • 合成型CDO产品基础知识
      • 信用事件：本金减记和利息不足
      • 发行人和投资者关于合成型担保资产的关注要点
      • 高质量资产
      • 单一分级交易
      • 合成型资产负债表交易
      • 合成型CDO产品的投资者指南
    • 第17章 欧洲商业房地产债务担保证券
      • CRE CDO担保资产
      • CRE CDO结构
      • 投资于CRE CDO产品
      • 附录17A CMBS对比CRE CDO产品
    • 第18章 GNMA多户型住宅交易
      • 构建GNMA多户型住宅交易
      • 对GNMA多户型住宅交易的审视
      • FHA计划类型
      • 交易如何构建
      • GNMA多户型住宅债券的交易
      • GNMA多户型住宅贷款的提前偿还分析
      • 历史提前偿还情况
      • GNMA多户型住宅贷款违约分析
      • 附录18A 2006年度FHA核准出资人名单
      • 附录18B GNMA REMIC多户型住宅交易清单（2001年至2006年第3季度）
      • 附录18C 按年度划分GNMA多户型住宅交易保护措施情况
      • 附录18D GNMA违约历史数据（1984年至2006年第3季度）
  • 第五部分 商业资产支持证券
    • 第19章 飞机担保债务证券
      • 飞机担保债务市场的历史背景
      • 飞机担保证券市场
      • EETC与租约资产池ABS比较
      • 飞机ABS交易结构
      • 飞机现金流建模
      • 数据质量与模型风险
      • 商用飞机的全球市场
    • 第20章 集装箱设备证券化
      • 市场背景
      • 交易结构
      • 发行人概览
      • 发行展望
    • 第21章 人寿保险责任准备金证券化
      • 寿险证券化市场
      • 准备金融资证券化
      • 均衡保费定期保单
      • 交易结构
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