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CFA二级中文精讲③
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第8章 金融衍生产品

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2022-01-24 10:18:43
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  • 第8章 金融衍生产品
    • 1 远期承诺的定价与估值
      • 1.1 衍生产品相关知识回顾
      • 1.2 远期合约定价与估值的基本原则★
      • 1.3 股票远期/期货合约的定价与估值★★★
      • 1.4 远期利率协议的定价与估值★★★
      • 1.5 债券远期/期货合约的定价与估值★★★
      • 1.6 外汇远期/期货合约的定价与估值★★★
      • 1.7 互换合约的定价与估值★★★
    • 2 或有要求权的估值
      • 2.1 无套利定价原则
      • 2.2 买卖权平价关系
      • 2.3 二叉树定价模型
      • 2.4 BSM期权定价模型
      • 2.5 布莱克期权定价模型
      • 2.6 期权greek和隐含波动率★★★
    • 3 金融衍生产品策略
      • 3.1 利用远期合约、期货合约和互换合约调整风险头寸★★
      • 3.2 合成头寸★
      • 3.3 持保看涨期权与保护性看跌期权★★
      • 3.4 价差与组合期权★★
      • 3.5 衍生产品策略的应用
  • 第9章 另类投资
    • 1 房地产直接投资
      • 1.1 房地产投资概述★★
      • 1.2 房地产的估值概述
      • 1.3 收入法★★★
      • 1.4 成本法★★★
      • 1.5 可比售价法★★
      • 1.6 房地产投资指数★
      • 1.7 直接的债务型房地产投资★
    • 2 公开市场交易的房地产投资
      • 2.1 公开市场交易的房地产投资证券的种类
      • 2.2 公开市场交易的房地产投资证券的优缺点★
      • 2.3 REITs的种类、特性和影响因素
      • 2.4 REITs的估值方法★★★
    • 3 非上市公司股权估值
      • 3.1 私募股权投资基金概述
      • 3.2 私募股权投资基金的专业术语★★★
      • 3.3 退出及尽职调查
      • 3.4 私募股权投资的估值
      • 3.5 风险投资的估值方法★★★
      • 3.6 并购投资的估值方法★★★
      • 3.7 私募股权投资基金的业绩评价★★
    • 4 大宗商品及大宗商品衍生工具
      • 4.1 大宗商品概述★★
      • 4.2 大宗商品期货市场★★★
      • 4.3 大宗商品互换
      • 4.4 大宗商品指数
  • 第10章 组合管理
    • 1 资产组合管理流程与投资策略说明书
      • 1.1 资产组合的理念
      • 1.2 资产组合管理的流程
      • 1.3 投资策略说明书★★★
      • 1.4 投资组合管理中的道德要求
    • 2 多因素模型简介
      • 2.1 现代投资组合理论回顾
      • 2.2 套利定价模型★★
      • 2.3 多因素模型的类型
      • 2.4 宏观经济因素模型★★
      • 2.5 基本面因素模型★
      • 2.6 多因素模型的应用
    • 3 衡量和管理市场风险
      • 3.1 理解风险价值模型★★★
      • 3.2 其他关键的风险衡量方法：敏感性分析和情景分析
      • 3.3 风险衡量方法的应用
      • 3.4 市场风险管理的限制
    • 4 经济学与投资市场
      • 4.1 金融市场的经济学分析概述
      • 4.2 实际无风险债券的折现率★★★
      • 4.3 收益率曲线与经济周期★★★
      • 4.4 信用补偿与经济周期★★
      • 4.5 股票与股权风险溢价★★
      • 4.6 商业房地产市场★
    • 5 积极组合管理分析
      • 5.1 附加值
      • 5.2 风险收益对比分析
      • 5.3 构建最优组合
      • 5.4 主动管理的基本法则
      • 5.5 基本法则的实务应用
      • 5.6 基本法则实务操作的局限性
    • 6 算法交易与高频交易
      • 6.1 算法交易与高频交易的定义
      • 6.2 算法交易的策略★★★
      • 6.3 算法交易与高频交易的发展和技术
      • 6.4 算法交易技术的应用
      • 6.5 算法交易与高频交易对金融市场的影响★★
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