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债券计算：公式背后的逻辑
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译者序

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2022-01-24 20:27:02
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  • 作者简介
  • 译者序
  • 第2版前言
  • 前言
  • 第1章 货币市场中的利率
    • 教科书中的利率
    • 货币市场上的追加利率
    • 货币市场上的贴现利率
    • 名目繁多的货币市场利率
    • 货币市场存单的历史教训
    • 年计息次数的转换
    • 国库券招标结果
    • 展望未来：会出现小时利率吗
    • 小结
  • 第2章 零息债券
    • 什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS
    • 零息债券的到期收益率
    • 期间收益率与持有期回报率
    • 债券价格与收益率的变动
    • 信用利差和隐含违约率
    • 小结
  • 第3章 附息债券的价格与收益率
    • 市场供应与需求
    • 无套利条件下的债券价格与到期收益率
    • 其他的收益率指标
    • 到期收益率的应用
    • 附息债券的隐含违约率
    • 两个票息日之间的债券定价
    • 现实中的公司债券
    • 小结
  • 第4章 债券税收
    • 债券税收基础
    • 贴现债券
    • 现实市场上的折价债券
    • 溢价债券
    • 初始贴现发行的债券
    • 市政债券
    • 小结
  • 第5章 收益率曲线
    • 直觉上的远期收益率曲线
    • 利率期限结构的经典理论
    • 精确的隐含远期利率
    • 货币市场上的隐含远期利率
    • 隐含的即期利率的计算与应用
    • 贴现因子
    • 小结
  • 第6章 久期与凸性
    • 收益率久期与收益率凸性导论
    • 收益率久期与剩余期限
    • 收益率凸性
    • 彭博的收益率久期与收益率凸性
    • 收益率曲线久期与收益率曲线凸性
    • 小结
  • 第7章 浮息债券与指数挂钩债券
    • 什么是浮息债券
    • 浮息债券的简单估值模型
    • 现实中的浮息债券
    • 挂钩债券的税收
    • 挂钩债券的久期
    • 小结
  • 第8章 利率互换
    • 利率互换的定价
    • 利率远期与利率期货
    • 利率互换的估值
    • 利率互换的久期
    • 有担保的利率互换
    • OIS贴现因子
    • 用OIS贴现因子计算远期LIBOR
    • 小结
  • 第9章 债券组合
    • 理论上的债券组合指标
    • 实践中的债券组合指标
    • 真实的债券组合
    • 关于组合指标的一些思考
    • 小结
  • 第10章 债券策略
    • 基于利率预期的策略行动
    • 经典的免疫理论
    • 免疫的贯彻问题
    • 负债驱动型投资
  • 结束语：有关目标久期债券基金的随想
  • 缩写词
  • 致谢
  • 译后记
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