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风险管理与金融机构
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第24章　管理人员应避免的风险管理错误

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2022-01-23 10:17:56
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  • 译者序
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  • 前言
  • 目录
  • 第1章　引言
  • 第2章　银行
  • 第3章　保险公司和养老基金
  • 第4章　共同基金和对冲基金
  • 第5章　金融产品
  • 第6章　2007年信用危机
  • 第7章　交易员如何管理风险暴露
  • 第8章　利率风险
  • 第9章　风险价值度
  • 第10章　波动率
  • 第11章　相关性与Copula函数
  • 第12章　《巴塞尔协议I》、《巴塞尔协议Ⅱ》和《偿付能力法案Ⅱ》
  • 第13章　《巴塞尔协议2.5》、《巴塞尔协议Ⅲ》和《多德-弗兰克法案》
  • 第14章　市场风险：历史模拟法
  • 第15章　市场风险：模型构建法
  • 第16章　信用风险：估测违约概率
  • 第17章　衍生产品中的对手信用风险
  • 第18章　信用风险价值度
  • 第19章　情景分析和压力测试
  • 第20章　操作风险
  • 第21章　流动性风险
  • 第22章　模型风险
  • 第23章　经济资本金与RAROC
  • 第24章　管理人员应避免的风险管理错误
  • 附录A　利率复利频率
  • 附录B　零息利率、远期利率及零息收益率曲线
  • 附录C　远期合约和期货合约的定价
  • 附录D　互换合约定价
  • 附录E　欧式期权定价
  • 附录F　美式期权定价
  • 附录G　泰勒级数展开
  • 附录H　特征向量和特征值
  • 附录I　主成分分析法
  • 附录J　对信用迁移矩阵的处理
  • 附录K　信用违约互换的定价
  • 附录L　合成CDO及其定价
  • 练习题答案
  • 术语表
  • DerivaGem软件说明
  • x≤0时N（x）的取值
  • x≥0时N（x）的取值
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