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信用挂钩产品设计与应用：案例分析
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第一篇 应用理论篇

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2022-01-24 12:51:51
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  • 总序
  • 序言
  • 第一篇 应用理论篇
    • 第1章 信用衍生产品导论
      • 1.1 信用衍生产品
      • 1.2 利率衍生产品
    • 第2章 信用风险定价模型简介
      • 2.1 结构式模型
      • 2.2 缩减式模型
    • 第3章 信用挂钩产品的研究方法
      • 3.1 违约过程之定义
      • 3.2 考虑信用风险下付息公司债之定价
      • 3.3 信用曲线的建构与应用
    • 第4章 信用违约掉期的定价方法
      • 4.2 Hull＆White的信用违约掉期契约定价方法
  • 第二篇 信用挂钩产品篇
    • 第5章 五年期阶梯式半年付息附买回债券
      • 5.2 产品定价
      • 5.3 敏感度分析
      • 5.4 避险参数分析
      • 附录5A
    • 第6章 可赎回信用挂钩债券的定价及分析
      • 6.2 产品介绍
      • 6.3 产品定价
      • 6.4 数值方法效率性
      • 6.5 避险参数及敏感性分析
      • 6.6 发行者避险策略
      • 附录6A 三叉树各节点概率及Q值
    • 第7章 二年期国巨信用挂钩组合式产品定价及分析
      • 7.2 产品定价
    • 第8章 USB每月区间计息信用违约挂钩五年期债券之定价及分析
      • 8.2 定价过程
      • 8.3 敏感度分析
      • 8.4 发行商的策略分析
      • 8.5 投资人的投资策略分析
    • 第9章 四年期和记黄埔信用挂钩组合式债券：路径相依
      • 9.2 信用事件之定义
      • 9.3 产品解析
      • 9.4 定价方法
      • 9.5 挂钩债券的敏感度分析与避险参数
      • 9.6 发行商的发行策略与分析
      • 9.7 投资人的投资策略与分析
      • 9.8 小结
    • 第10章 18个月巴西信用挂钩票据：信用违约掉期
      • 10.1 发行背景分析
      • 10.2 产品条款简介
      • 10.4 定价方式
      • 10.5 定价结果分析
      • 10.6 风险与利润分析
    • 第11章 一揽子信用违约定价理论基础：首次违约
      • 11.1 信用违约掉期定义
      • 11.2 建立违约模型
      • 11.3 定价违约掉期（Type F）
      • 11.4 信用掉期溢酬
      • 11.5 多时间区间的违约过程
      • 11.6 信用掉期溢酬的定价
    • 第12章 一揽子信用挂钩式债券的设计与分析：TSQ5美金计价—“两年有成”信用挂钩债券
      • 12.2 产品解析与定价
      • 12.3 定价过程
      • 12.4 数值分析
    • 第13章 一揽子啄利信用挂钩债券定价及分析
      • 13.2 产品特色分析
      • 13.3 定价方法
      • 13.4 情境分析
      • 13.5 产品结论
    • 第14章 第一违约信用挂钩式债券的定价与分析
      • 14.2 第一违约信用挂钩式债券定价分析
      • 14.3 第一违约信用掉期敏感度分析
      • 14.4 发行商的利润与风险分析
      • 14.5 投资人的投资策略分析
      • 14.6 小结
    • 第15章 瑞银华宝信用挂钩票据定价及分析
      • 15.2 “瑞银华宝信用挂钩票据”的产品内容与分析
      • 15.3 瑞银华宝信用挂钩票据的定价方法
      • 15.4 敏感度分析
      • 15.5 小结
      • 附录15A 瑞银华宝信用挂钩票据的定价结果
    • 第16章 信用挂钩债券的定价及分析
      • 16.1 建构零息收益率曲线
      • 16.2 进行Hull&White利率模型的校准
      • 16.3 展开Hull&White利率三叉树
      • 16.4 建构信用曲线
      • 16.5 信用挂钩债券价值的求算
      • 16.6 定价结果
      • 16.7 敏感度分析
      • 16.8 结论
    • 第17章 浮动利率信用挂钩债券定价及分析
      • 17.2 Hull＆White利率三叉树数值解
      • 17.3 信用挂钩债券敏感度分析
      • 17.4 避险参数
      • 17.5 发行商避险策略分析
      • 17.6 投资策略分析
      • 17.7 结论
    • 第18章 附有上下限信用挂钩债券定价及分析
      • 18.2 Hull＆White利率三叉树数值解
      • 18.3 信用挂钩债券敏感度分析
      • 18.4 信用挂钩债券的避险参数
      • 18.5 发行商风险及投资者避险策略
      • 18.6 结论
      • 附录18A
    • 第19章 台币两年期铼德信用挂钩组合式产品
      • 19.2 产品解析
      • 19.3 定价方法
      • 19.4 挂钩债券之敏感度分析与避险参数
      • 19.5 发行商的发行策略与分析
      • 19.6 投资人的投资策略与分析
      • 19.7 小结
    • 第20章 信用挂钩暨通货膨胀挂钩票据的定价及分析
      • 20.2 特色分析
      • 20.3 “信用挂钩暨通货膨胀挂钩票据”定价分析
      • 20.4 “信用挂钩暨通货膨胀挂钩票据”的敏感度分析与条款影响
      • 20.5 发行商风险与投资人投资策略分析
      • 20.6 结论
    • 第21章 通货膨胀挂钩信用债券
      • 21.2 产品特色分析
      • 21.3 定价方法——蒙特卡洛法（Monte Carlo）
      • 21.4 定价结果与利润分析
      • 21.5 敏感度分析
      • 21.6 发行商与投资人的风险分析
  • 参考文献
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