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《认识投资》
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风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论

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2022-02-24 11:05:22
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  • 作者简介
  • 译者简介
  • 第1章 凡是过往，皆为序章：风险与收益入门及历史回顾
    • 投资环境：实物资产与金融资产
    • 利率水平的决定因素
    • 比较不同持有期的收益率
    • 国库券与通货膨胀
    • 风险与风险溢价
    • 历史收益率的时间序列分析
    • 正态分布
    • 偏离正态分布和风险度量
    • 风险组合的历史收益
    • 长期投资
  • 第2章 收益和风险的权衡：风险资产配置
    • 风险与风险厌恶
    • 风险资产与无风险资产组合的资本配置
    • 无风险资产
    • 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合
    • 风险容忍度与资产配置
    • 被动策略：资本市场线
    • 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论
    • 效用函数与保险合同均衡价格
    • Kelly准则
  • 第3章 理想之境：最优风险资产组合
    • 分散化与组合风险
    • 两个风险资产的组合
    • 股票、长期债券、短期债券的资产配置
    • 马科维茨资产组合选择模型
    • 风险集合、风险共享与长期投资风险
  • 第4章 分散化的威力：指数模型
    • 单因素证券市场
    • 单指数模型
    • 估计单指数模型
    • 组合构造与单指数模型
    • 指数模型在组合管理中的实际应用
  • 第5章 债券资产组合管理：积极策略和消极策略
    • 利率风险
    • 凸性
    • 消极债券管理
    • 积极债券管理
  • 第6章 如何对投资组合业绩评价
    • 传统的业绩评价理论
    • 对冲基金的业绩评估
    • 投资组合构成变化时的业绩评估指标
    • 市场择时
    • 风格分析
    • 业绩贡献分析程序
  • 第7章 走出去，着眼国际投资：投资的国际分散化
    • 全球股票市场
    • 国际化投资的风险因素
    • 国际投资：风险、收益与分散化的好处
    • 国际分散化潜力评估
    • 国际化投资及业绩归因
  • 第8章 揭开对冲基金的神秘面纱
    • 对冲基金与共同基金
    • 对冲基金策略
    • 可携阿尔法
    • 对冲基金的风格分析
    • 对冲基金的业绩评估
    • 对冲基金的费用结构
  • 第9章 积极型投资组合管理理论：如何构建主动管理的资产组合
    • 最优投资组合与α值
    • 特雷纳-布莱克模型与预测精度
    • 布莱克-利特曼模型
    • 特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型：互补而非替代
    • 积极型管理的价值
    • 积极型管理总结
  • 术语表
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