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投资组合绩效测评实用方法
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解释子委员会

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2022-01-25 00:34:29
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  • 编委会
  • 丛书序
  • 丛书序（英文版）
  • 推荐序
  • 译者序
  • 致谢
  • 第1章 介绍
    • 为什么要做投资组合绩效测评
    • 投资绩效测评过程
    • 这本书的目的
    • 绩效测评师的职责
    • 本书的结构
  • 第2章 投资收益率中的数学
    • 简单收益率
    • 金额加权收益率
    • 时间加权收益率
    • 时间加权收益率和金额加权收益率的比较
    • 时间加权收益率法的近似处理
    • 混合方法
    • 采用哪种方法
    • 自我选择
    • 年化的收益率
    • 连续的复利收益率
    • 总收益率和净收益率的计算
    • 投资组合组成部分的收益率
    • 基础货币和本币收益率
  • 第3章 参考基准
    • 参考基准
    • 参考基准的统计数据
    • 对等组和整体选择
    • 随机投资组合
    • 名义基金
    • 超额收益率
    • 绩效费
    • 绩效费结构
  • 第4章 风险
    • 风险度量
    • 回归分析
    • 修正的詹森alpha
    • 相对风险
    • 收益率分布
    • 对冲基金的风险调整绩效测量指标
    • 回撤率
    • 下行风险（或半标准差）
    • 在险价值
    • 下行风险调整后收益率
    • 固定收益风险
    • 使用哪个风险指标
    • 风险控制结构
  • 第5章 绩效归因
    • 算术法归因分析
    • Brinson和Fachler模型
    • 相互作用
    • 几何法超额收益率归因分析
    • 权重
  • 第6章 多货币归因分析
    • Ankrim和Hensel法
    • Karnosky和Singer法
    • 几何法多货币归因分析
    • 利率差别
  • 第7章 固定收益归因分析
    • 收益率曲线
  • 第8章 多时段归因分析
    • 平滑算法
  • 第9章 归因分析问题的扩展
    • 多层次归因分析
    • 归因分析标准
    • 投资绩效归因分析方法的进化过程
    • 风险调整后的归因分析
  • 第10章 衍生工具的绩效测评
    • 期货
    • 远期外汇合约
    • 互换
    • 期权
    • 认股权证
    • 市场中性归因分析
  • 第11章 业绩展示标准
    • 我们为什么需要业绩展示标准
    • 全球投资业绩标准（GIPS）
    • 对于资产管理人的优点
    • 标准
    • 核验
    • 解释子委员会
    • 分散程度指标
    • 达到合规性
    • 保持合规性
  • 附录A 简单归因分析
  • 附录B 多货币归因分析方法
  • 参考文献
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