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风险管理 (CFA协会机构投资系列) - 沃尔特V.小哈斯莱特（Walter V. Haslett Jr.） 编
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37.2 全球化对冲公式

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2022-02-22 19:58:47
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  • 顾问委员会
  • CFA协会介绍
  • 前言
  • 致谢
  • 引言
  • 第一部分 概述风险管理的两个十年
    • 第1章 理解市场危机的一个理论框架
      • 1.1 危机来源
      • 1.2 案例研究
      • 1.3 经验教训
      • 1.4 政策事宜
    • 第2章 在实践中选择和运用合适的风险管理工具
      • 2.1 有效的风险管理
      • 2.2 定义风险
      • 2.3 风险度量
      • 2.4 购买还是自建
      • 2.5 结论
    • 第3章 全面风险管理的3P
      • 3.1 3P
      • 3.2 价格
      • 3.3 概率
      • 3.4 偏好
      • 3.5 将3个P结合起来
      • 3.6 风险管理的未来
    • 第4章 风险敞口的报告和监控
      • 4.1 风险管理系统
      • 4.2 将风险纳入投资流程
      • 4.3 结论
    • 第5章 风险管理回顾
      • 5.1 单一金融风险还是多个金融风险
      • 5.2 金融灾难的教训
      • 5.3 业界普遍使用的风险指标
      • 5.4 信用风险方法论
      • 5.5 操作风险
      • 5.6 流动性风险
      • 5.7 风险指标的新分类
      • 5.8 风险度量需要整合
      • 5.9 结论
    • 第6章 定义风险
      • 6.1 弗兰克·奈特
      • 6.2 对奈特定义的批评
      • 6.3 哈里·马科维茨
      • 6.4 不确定性
      • 6.5 暴露的敞口
      • 6.6 风险
      • 6.7 操作方面的定义
      • 6.8 风险的一个操作主义视角
      • 6.9 结论
    • 第7章 价值和风险：超越贝塔
      • 7.1 管理风险VS降低风险
      • 7.2 风险与价值：传统视角
      • 7.3 拓展对风险的分析
      • 7.4 风险管理的最终评估
      • 7.5 结论
    • 第8章 金融危机的一个简单理论：为何费希尔·布莱克仍然重要
      • 8.1 金融危机：一个可能的情境分析
      • 8.2 所有这些系统性风险怎么可能发生
      • 8.3 我们错在何处
    • 第9章 管理机构风险
      • 9.1 通过实时组合监控加强风险直觉
      • 9.2 银行和基金的风险管理：不一样的游戏
      • 9.3 风险报告
      • 9.4 风险判断
      • 9.5 结论
    • 第10章 风险管理与风险度量
      • 10.1 从数据到有用信息
      • 10.2 新的机构投资者
      • 10.3 透明度和风险度量的新动态
      • 10.4 提供工具
      • 10.5 结论
  • 第二部分 风险度量
    • 第11章 波动率在分散化和风险管理中的意义
      • 11.1 分散化失效了吗
      • 11.2 风险模型失效了吗
      • 11.3 风险的大小应该是如此让人吃惊的事情吗
      • 11.4 投资者们过度暴露于尾部风险中了吗
      • 11.5 结论
    • 第12章 风险：用VaR度量风险
      • 12.1 度量VaR
      • 12.2 评估VaR
      • 12.3 结论
    • 第13章 风险管理如何使投资经理获益
      • 13.1 定义风险
      • 13.2 定义风险管理
      • 13.3 采用VaR
      • 13.4 结论
    • 第14章 整合客户和投资经理的风险管理目标
      • 14.1 投资委托协议和投资指引
      • 14.2 参数化的风险分析
      • 14.3 基于概率的风险测度
      • 14.4 市场风险结构
      • 14.5 压力测试
      • 14.6 结论
    • 第15章 风险的误测
      • 15.1 为什么投资者关心中间阶段风险
      • 15.2 投资期间内的损失敞口
      • 15.3 应用
      • 15.4 结论
      • 附录15A 投资期限内风险
    • 第16章 风险度量的风险
      • 16.1 关于工具
      • 16.2 静态风险
      • 16.3 动态风险
      • 16.4 调整机制和分布
      • 16.5 结论
    • 第17章 二阶矩
    • 第18章 风险预算的各种说法
      • 18.1 风险分配模型
      • 18.2 风险分配和资产配置
      • 18.3 最优风险分配
      • 18.4 最优风险分配的敏感度
      • 18.5 风险分配和隐含的信息比率
      • 18.6 策略性风险的最优分配
      • 18.7 设定整体风险预算
      • 18.8 确定目标信息比率
      • 18.9 结论
      • 附录18A 最优风险分配
    • 第19章 理解和监控流动性危机周期
      • 19.1 周期
      • 19.2 测量市场危机周期
      • 19.3 结论
    • 第20章 为何公司特质风险会随时间推移而变化
      • 20.1 随时间变化的公司特质风险
      • 20.2 为何公司特质风险随时间推移而变化
      • 20.3 控制三个因素
      • 20.4 结论
    • 第21章 黑色星期一和黑天鹅
      • 21.1 来自奈特的提示
      • 21.2 曼德勃罗关于风险、灾难与收益的看法
      • 21.3 凯恩斯的智慧
      • 21.4 量化凯恩斯的区别
      • 21.5 眀斯基增加了一个关键的要素
      • 21.6 风险和毁灭：不断重复发生
      • 21.7 高风险、低风险溢价
      • 21.8 其他风险
      • 21.9 后记
    • 第22章 不具有相关性的收益的秘密
      • 22.1 理论
      • 22.2 证据
  • 第三部分 管理风险
    • 第23章 对冲基金风险管理：介绍和综述
      • 23.1 为什么要风险管理
      • 23.2 为什么不用风险价值法VaR
      • 23.3 生存偏差
      • 23.4 动态风险分析
      • 23.5 非线性
      • 23.6 流动性和信用度
      • 23.7 其他因素
      • 23.8 结论
    • 第24章 另类投资策略的风险管理
      • 24.1 风险管理框架
      • 24.2 管理风险与回报
      • 24.3 尽职调查
      • 24.4 风险类型
      • 24.5 整体分析
      • 24.6 结论
    • 第25章 对冲基金的风险和变化之源
      • 25.1 基准
      • 25.2 透明度
      • 25.3 投资策略的衔接
      • 25.4 费用合理化
      • 25.5 风险控制
    • 第26章 母基金的风险管理
      • 26.1 定义风险
      • 26.2 管理尾部风险
      • 26.3 未来风险
    • 第27章 对冲基金：风险与回报
      • 27.1 来自塔斯的数据库
      • 27.2 回报率的非正态性
      • 27.3 影响对冲基金回报的偏差因素
      • 27.4 对冲基金回报的持续性
      • 27.5 对冲基金的死亡概率
      • 27.6 结论
    • 第28章 信用风险
      • 28.1 什么是信用衍生工具
      • 28.2 预测违约
      • 28.3 结构化的定价模型
      • 28.4 简式定价模型
      • 28.5 信用违约互换
      • 28.6 随时间变化的违约强度
      • 28.7 模拟违约时间
      • 28.8 模拟违约时间的例子
      • 28.9 担保债务凭证（CDO）
      • 28.10 CDO价格相关性的影响
      • 28.11 信用指标
      • 28.12 一篮子违约掉期
      • 28.13 关联违约的模型
      • 28.14 使用蒙特卡罗法为CDO定价
      • 28.15 结论
    • 第29章 坍塌的巴别塔：次贷证券化和信用危机
      • 29.1 风险转移的构建
      • 29.2 什么在增长
      • 29.3 一定会下跌
      • 29.4 小结：废墟上的重建
    • 第30章 运用现代风险管理分析权益和信用
      • 30.1 价值和风险分析方面的扭曲
      • 30.2 在识别价值和风险方面的失败
      • 30.3 未来的扭曲：战略性风险管理中的衍生工具
      • 30.4 结论
    • 第31章 衍生工具的使用和风险
      • 31.1 衍生工具
      • 31.2 衍生工具的历史
      • 31.3 在全球投资组合中使用衍生工具
      • 31.4 风险管理和衍生工具
      • 31.5 结论
    • 第32章 投资机构的有效风险管理
      • 32.1 为什么现在管理风险
      • 32.2 三十人小组报告
      • 32.3 1994年的后续调研
      • 32.4 市场风险
      • 32.5 结论
    • 第33章 风险管理项目
      • 33.1 风险管理前提
      • 33.2 今天的风险
      • 33.3 一个风险管理过程
      • 33.4 结论
    • 第34章 风险管理增加价值吗
      • 34.1 公司使用的风险管理
      • 34.2 市场反应
      • 34.3 结论
    • 第35章 风险管理和信托责任
      • 35.1 信托关系
      • 35.2 信托法
      • 35.3 信托法与合同法
      • 35.4 信托法和公司法
      • 35.5 信托责任
      • 35.6 来自案例法的经验
      • 35.7 结论
    • 第36章 全球投资组合的金融风险管理
      • 36.1 基本原理
      • 36.2 处理风险
      • 36.3 处理误解
      • 36.4 结论
    • 第37章 全球化对冲：优化国际股票投资组合的风险和收益
      • 37.1 为什么要对冲
      • 37.2 全球化对冲公式
      • 37.3 在其他类型组合中应用公式
      • 37.4 结论
    • 第38章 对冲策略
      • 38.1 货币风险管理的目标
      • 38.2 货币敞口和多样化
      • 38.3 线性货币对冲策略
      • 38.4 非线性货币对冲策略
      • 38.5 货币对冲策略的现金流管理
      • 38.6 结论
    • 第39章 新兴市场中的货币风险管理
      • 39.1 管理货币风险
      • 39.2 结论
    • 第40章 管理地缘政治风险
      • 40.1 推高风险的过程
      • 40.2 美国
      • 40.3 中国
      • 40.4 俄罗斯
      • 40.5 新兴市场
      • 40.6 地缘政治风险和能源问题
      • 40.7 结论
    • 第41章 全球金融管理中的货币风险
      • 41.1 前言
      • 41.2 引言
      • 41.3 概要
      • 41.4 介绍
      • 41.5 国家风险
      • 41.6 在实务中确定国家风险
      • 41.7 国家风险分析的运用
      • 41.8 投资组合管理的隐含意义
      • 41.9 结论
      • 附录41A 本文使用的国家风险评级
    • 第42章 世界经济中的政治风险
      • 42.1 政治风险分析
      • 42.2 政治风险模型
      • 42.3 国家排名
      • 42.4 结论
    • 第43章 风险管理的行为视角
      • 43.1 风险回避
      • 43.2 风险与不确定性
      • 43.3 解读概率
      • 43.4 结论
    • 第44章 行为风险：轶事和令人不安的证据
      • 44.1 失误之一：过度自信
      • 44.2 失误之二：决策框架
      • 44.3 失误之三：代理摩擦
      • 44.4 结论
    • 第45章 运营尽职调查的十诫
      • 45.1 定义角色
      • 45.2 定义目的：保护资产
      • 45.3 定义目标：持续有效地整合控制点
      • 45.4 职能分离
      • 45.5 做好工作
      • 45.6 文档和沟通
      • 45.7 通过投资研究更高效地工作
      • 45.8 牢记基本原则
      • 45.9 高层关注
      • 45.10 留意警示信号
    • 第46章 模型
      • 46.1 飞机模型
      • 46.2 物理学中的模型
      • 46.3 金融模型
      • 46.4 金融工程的基础
      • 46.5 模型风险
      • 46.6 结论
    • 第47章 投资管理模型的使用和误用
      • 47.1 金融模型的用处
      • 47.2 对冲的影响
      • 47.3 模型误用
      • 47.4 企业债券和银行风险的非线性模型
      • 47.5 以前从未见过的房地产风险
      • 47.6 结论
    • 第48章 金融市场监管：保护我们免受自我和他人干扰
      • 48.1 保证金（杠杆）规则
      • 48.2 适当性监管
      • 48.3 蓝天法案和强制披露
      • 48.4 我们应该做什么
      • 48.5 结论
    • 第49章 预算和监控养老基金风险
      • 49.1 养老基金特征
      • 49.2 评估风险
      • 49.3 养老基金的应用
      • 49.4 执行问题
      • 49.5 结论
    • 第50章 计划发起人对风险管理项目的观点
      • 50.1 背景
      • 50.2 理念、目标和任务
      • 50.3 风险管理方法
      • 50.4 风险管理构建模块
      • 50.5 主要标准
      • 50.6 结论
    • 第51章 评估一个风险管理项目
      • 51.1 对风险的看法
      • 51.2 风险管理项目的潜在目标
      • 51.3 一个计划发起者如何实施和评估风险管理
      • 51.4 结论
    • 第52章 建立和实施一个风险预算系统
      • 52.1 发起人的作用
      • 52.2 养老基金危机
      • 52.3 养老基金风险
      • 52.4 安大略教师养老基金计划政策的变化
      • 52.5 消极和积极风险
      • 52.6 另类投资
      • 52.7 资产组合和总风险
      • 52.8 结论
    • 第53章 养老基金的债务驱动投资策略
      • 53.1 瑞士养老基金系统
      • 53.2 债务驱动的投资
      • 53.3 理解债务
      • 53.4 免疫和现金流匹配
      • 53.5 结论
    • 本书各章作者
    • 译后跋
    • 参考文献
    • 各章致谢
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