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信息与理性——中国股票市场波动性价值研究 - 张普
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一、实证分析概述

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2024-04-30 11:06:18
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  • 封面
  • 版权信息
  • 序
  • 绪论
    • 一、从资产定价问题说起
    • 二、股票价格的影响因素
    • 三、波动性价值的前世今生
    • 四、本书的研究框架
  • 第一章　国内外研究文献评述
    • 一、市场参与者异质性
    • 二、流动性价值
    • 三、波动性价值
    • 四、不对称信息与股票波动性价值
    • 五、行为金融研究与股票波动性价值
    • 六、本章小结
  • 第二章　资产价值链、股票可交易价值与波动性价值
    • 一、资产价值链
    • 二、资产链中的资本资产定价模型
    • 三、资产链中的股票价格过程
    • 四、股票可交易价值概念的界定
    • 五、本章小结
  • 第三章　可交易过程中的股票波动性价值
    • 一、股票可交易过程与可交易过程模型
    • 二、流动性价值与波动性价值的分解
    • 三、可流动过程中的流动性价值模型
    • 四、可波动过程中波动性价值模型：常波动率
    • 五、可波动过程中的波动性价值模型：随机波动率
    • 六、本章小结
  • 第四章　交易动机视角下的股票波动性价值模型
    • 一、市场参与者异质性与交易动机视角
    • 二、基于期权博弈的波动性价值模型
    • 三、常波动率条件下股票波动性价值的特征分析
    • 四、随机波动率条件下股票波动性价值的特征分析
    • 五、本章小结
  • 第五章　信息视角下的股票波动性价值模型
    • 一、信息视角下的市场参与者异质性
    • 二、基于不完全信息的股票波动性价值模型
    • 三、信息视角下的股票波动性价值特征
    • 四、本章小结
  • 第六章　理性视角下的股票波动性价值模型
    • 一、行为金融研究与资产定价
    • 二、羊群行为与股票波动性价值
    • 三、羊群行为驱动下的股票波动性价值模型
    • 四、羊群行为驱动的股票波动性价值特征
    • 五、本章小结
  • 第七章　基于可交易过程的股票波动性价值实证研究
    • 一、实证分析概述
    • 二、基于时间序列回归法的股票周收益行为分析
    • 三、基于横截面回归法的股票日收益行为分析
    • 四、基于面板数据的股票周收益行为分析
    • 五、本章小结
  • 第八章　基于行业视角和市场环境的股票波动性价值实证研究
    • 一、实证方案设计
    • 二、实证过程及结果分析
    • 三、本章小结
  • 第九章　现金红利与股票波动性价值
    • 一、股利政策与股票价格波动率现有研究成果评述
    • 二、实证模型设计
    • 三、实证过程及结果分析
    • 四、本章小结
  • 参考文献
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