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打开量化投资的黑箱
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2022-01-25 00:30:55
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  • 前言
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  • 第一部分 量化交易的世界
    • 深度思考的益处
    • 风险的正确度量和错误度量
    • 第2章 量化交易简介
      • 何为宽客
      • 量化交易系统的典型结构
      • 小结
    • 遵守纪律
    • 小结
  • 第二部分 打开黑箱
    • 两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型
    • 理论驱动型阿尔法模型
    • 第4章 风险模型
      • 控制风险规模
      • 限制风险种类
      • 小结
    • 数据驱动型阿尔法模型
    • 第5章 交易成本模型
      • 定义交易成本
      • 交易成本模型的种类
      • 小结
    • 实施策略
    • 第6章 投资组合构建模型
      • 基于规则的投资组合构建模型
      • 投资组合最优化
      • 投资组合构建模型的输出
      • 宽客如何选择投资组合构建模型
      • 小结
    • 混合型阿尔法模型
    • 第7章 执行模型
      • 订单执行算法
      • 交易基础设施
      • 小结
    • 小结
    • 第8章 数据
      • 数据的重要性
      • 数据类型
      • 数据来源
      • 数据清洗
      • 数据存储
      • 小结
    • 第9章 研究
      • 研究蓝图：科学的方法
      • 思想的产生
      • 检验
      • 小结
  • 第三部分 量化投资策略实战指南
    • 模型风险
    • 结构关系变化风险
    • 第11章 对量化交易的批评
      • 交易是一门艺术，不是科学
      • 由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性
      • 宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化
      • 宽客完全相同
      • 长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展
      • 宽客在数据挖掘中存在错误
      • 小结
    • 外生冲击风险
    • 第12章 评估宽客和量化交易策略
      • 收集信息
      • 评估量化交易策略
      • 评估量化交易者
      • 优势
      • 评估宽客的诚信
      • 宽客如何适应投资组合
      • 小结
    • 蔓延风险和同质投资者风险
    • 宽客如何监控风险
    • 小结
  • 第四部分 高速及高频交易
    • 第14章 高速交易
      • 速度的重要性
      • 延迟根源
      • 小结
    • 第15章 高频交易
      • 契约型做市
      • 非契约型做市
      • 套利
      • 快速的阿尔法策略
      • 高频交易风险管理和投资组合构建
      • 小结
    • 第16章 关于高频交易的争论
      • 高频交易创造不公平的竞争了吗
      • 高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗
      • 高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗
      • 高频交易缺乏社会价值吗
      • 监管注意事项
      • 小结
    • 第17章 量化交易的展望
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