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算法交易：制胜策略与原理
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2022-01-25 03:32:31
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  • 前言
    • 1.1 回测的重要性
    • 1.3 统计学在回测程序上的应用：假设检验
  • 1.4 交易策略于何时无须被回测
    • 2.2 平稳测试之后的协整
    • 本章要点
  • 第3章 均值回归策略的运行机制
    • 3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易
    • 3.5 卡尔曼过滤法则相关的做市商模型
    • 3.6 数据误差的危险性
  • 本章要点
    • 4.2 ETF基金的配对交易（或三重ETF基金交易）
    • 4.4 ETF基金与成分股之间的套利模式
    • 本章要点
  • 第5章 货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略
    • 5.1 交叉货币对交易
    • 5.3 期货之跨期套利的交易
    • 5.4 期货之跨市场（区域）套利
  • 本章要点
    • 6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式
    • 6.2 时间序列的交易策略
    • 6.3 从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益
    • 6.4 横向型动量交易策略
    • 6.5 动量交易策略的优势与劣势
    • 本章要点
  • 第7章 盘中动量型交易策略
    • 7.1 “敞口”交易策略
    • 7.3 ETF基金的杠杆交易策略
    • 本章要点
  • 第8章 风险管理
    • 8.1 最优化的杠杆模式
    • 5.2 货币交易中的展期利息问题
  • 8.4 风险指标
  • 参考文献
  • 作者简介
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