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抵押支持证券：房地产的货币化
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2022-01-25 00:35:09
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  • 前言
  • 第一部分 抵押及抵押支持证劵简介
  • 第1章 抵押贷款与消费者抵押贷款市场概览
  • 抵押贷款回顾
  • 抵押贷款机制
  • 抵押贷款及抵押产品的相关风险
  • 第2章 抵押支持证券市场回顾
  • 创建不同类型的MBS
  • MBS交易
  • MBS市场在确定消费者借贷利率方面的作用
  • 现金流结构
  • 第二部分 提前偿付和违约的度量与行为
  • 第3章 提前还款及违约的衡量
  • 提前偿还的概念
  • 提前偿还速度计算
  • 逾期、违约和损失的概念
  • 第4章 提前偿付及本金收回的影响因素
  • 提前偿付的基本概念
  • 提前偿付速度的影响因素
  • 违约和非自愿提前偿付
  • 第三部分 结构化技术
  • 第5章 MBS结构化技术概述
  • 结构化现金流的基本逻辑
  • 结构化不同的抵押贷款产品
  • CMO结构化的基本概念
  • 第6章 MBS结构化技术的基本原理：本金部分
  • 期限分级
  • 计划摊还类别和PAC支持结构
  • 目标摊还型债券
  • 累积债券和定向增加债券
  • 一个结构简单的例子
  • 第7章 MBS结构化技术的基本原理：利息部分
  • 息票剥离和增加
  • 浮动利率债券和反向浮动利率债券组合
  • 两层指数债券
  • 超额服务费IO
  • 第8章 结构化私有标签CMO
  • 私有标签交易的信用增进
  • 私有标签交易中的优先级结构化
  • 管理文档
  • 第9章 抵押类ABS交易的构建
  • ABS结构基础
  • 抵押类ABS交易的信用增级
  • 影响交易信用结构的因素
  • 其他结构性的问题与发展
  • 第四部分 估值与分析
  • 第10章 MBS估值技术
  • 静态现金流收益分析
  • Z-Spread
  • 用蒙特卡罗模拟法和OAS分析法估值
  • 总回报分析
  • 第11章 度量MBS利率风险
  • 久期
  • 凸度
  • 收益曲线风险
  • 其他风险度量
  • 第12章 评估优先级的MBS和CMO
  • 收益和价差矩阵
  • 蒙特卡罗和OAS分析
  • 总回报分析
  • 评估反向浮动利率债券
  • 第13章 非机构MBS的分析
  • 影响非机构MBS收益的因素
  • 了解交易中的信用表现
  • 估算私有标签MBS收益的处理过程
  • 附录 MBS估值的期权理论方法
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